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信贷业务风险分类维度很多,按照风险表现形式,可以区分为系统性风险和非系统性风险。本文重点讲一讲它们的表现以及防范注意事项。 

为何要做如此区分?

区分两类风险是为了采用合理的方式去防范和经营。

系统性风险是群体性风险,一旦发生将造成重大损失,系统性风险往往表现在集中度较高的业务上,比如行业集中度较高,或者获客来源集中度较高。

2010年左右爆发的钢贸行业信贷风险,就是较为明显的系统性风险,是整个行业在下行周期,钢铁价格持续走低导致借款人发生的违约风险,当然其中也夹杂着共同区域或者共同协会等人群特征。在通过中介渠道发展小贷业务时,我们有时会看到某个中介渠道或者某个中介员工推荐的客户发生了大批量的违约风险,这也可以看做是局部范围内的系统性风险。系统性风险是很难经营的,往往只能通过较高准入要求和持续监测早预防、早发现、早处置。

相对于系统性风险,非系统性风险则是个体性风险,往往具有较大的偶发性。日常单一公司贷款客户或者个别小贷款业务出险风险,如果没有共性特点,一般都可以归纳为非系统性风险。非系统性风险是银行经营过程中不可避免的风险,但它是可以经营的,也是银行存在并获取风险溢价的主要原因。

非系统性风险和系统性风险到底应该如何防范?

 

对于非系统性风险,常见的防范手段是价格补偿、风险缓释或者风险转移。其中:价格补偿往往表现为高定价,在单笔业务出险时,由于该类业务定价较高,完全可以通过这类业务的高定价去覆盖单笔业务发生的损失。风险缓释往往体现在抵押物或者保证金上,房产抵押或者车辆抵押是防范非系统性风险的重要手段,对于信用类小贷业务,要求中介机构存入保证金,该方式也是通过风险缓释来防范非系统性风险。风险转移对应的是购买保险,一旦单笔业务发生风险,由保险公司代为偿付。

需要指出的是,价格补偿、风险缓释以及风险转移对系统性风险往往无能为力,比如存入5%的保证金,对于5%的客户违约可能是有效的,但系统性风险爆发时,违约率常常超过70%,5%的保证金就难以抵御;同样,提高定价即使收取20%的年化利率,也难以抵御70%以上客户的系统性违约;风险转移也是一样,保险公司面对大批量客户违约时,往往会千方百计寻求免赔条款。

对于系统性风险该如何防范?一是加强对中介的准入和跟踪,并适度控制单一中介渠道推荐业务的限额;二是降低关联程度,比如控制经营个体行业集中度或者所在单位的集中度;三是通过单个个体的持续监测和组合管理,及早发现趋势性和普遍性特征并采取措施。

注意事项:

在设计授信方案时,要充分考虑面临的所有风险,了解风控措施的有效范围,特别注意两点:一是价格补偿、风险缓释或者风险转移对付非系统性风险是有效的,只要风险-收益定位明确,单笔业务出险时无需紧张,也不必动摇业务拓展的信心;二是不可将上述抵御非系统性风险的措施误认为可以防范系统性风险,系统性风险还是要从批量准入、组合分析、集中度管控以及穿透个体等方面去防范。

 

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